Модели оценки кредитного риска: обзор подходов и особенности применения

Размещено на сайте 06.12.2011

Одним из трех видов рисков, с которыми сталкивается в процессе своей деятельности коммерческий банк, наряду с валютным и операционным является кредитный риск. Для сферы потребительского кредитования (кредиты, предоставляемые физическим лицам для приобретения в рассрочку предметов личного потребления) за последние десятилетия были разработаны методы оценки риска данного вида. Речь идет о моделях оценки кредитного риска, называемых также моделями кредитного скоринга или скоринговыми картами.

Н.П. Пильник, Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Основная задача скоринговой модели — прогнозирование вероятности дефолта по кредиту в течение всего срока (или отдельного периода) его погашения. Для этого требуется установить некоторую взаимосвязь между фактами дефолтов в обучающей выборке и переменными, характеризующими клиента и кредит.

Одним из наиболее идейно простых методов является использование деревьев решений. В этом методе осуществляется последовательное разбиение наблюдений на группы, значимо отличающиеся по уровню риска. На каждом шаге выбираются переменная и число групп. В итоге получается несколько веток «популяции», в каждой из которых может быть найдено соотношение «хороших» и «плохих» наблюдений.

Как правило, доля наблюдений, в которых наблюдался дефолт по кредитам, в общем числе наблюдений небольшая (в лучшем с точки зрения оценивания случае — не более пятой части). Это вполне естественно может привести к смещению оценок коэффициентов.

ROC-кривую можно определить как множество точек, ординатой которых является доля среди всех наблюдений истинных положительных оценок (в данном случае о кредитоспособности клиента), а абсциссой — доля ошибочных положительных оценок.

Все используемые переменные можно условно разделить на два типа. Первый из них — социально-демографические переменные, характеризующие потенциального клиента в момент подачи заявки на кредит. Вторая часть переменных характеризует взаимоотношения клиента и банка.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам