Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Модели оценки кредитного риска: обзор подходов и особенности применения

Размещено на сайте 06.12.2011
Одним из трех видов рисков, с которыми сталкивается в процессе своей деятельности коммерческий банк, наряду с валютным и операционным является кредитный риск. Для сферы потребительского кредитования (кредиты, предоставляемые физическим лицам для приобретения в рассрочку предметов личного потребления) за последние десятилетия были разработаны методы оценки риска данного вида. Речь идет о моделях оценки кредитного риска, называемых также моделями кредитного скоринга или скоринговыми картами.
 
Н.П. Пильник, Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Основная задача скоринговой модели — прогнозирование вероятности дефолта по кредиту в течение всего срока (или отдельного периода) его погашения. Для этого требуется установить некоторую взаимосвязь между фактами дефолтов в обучающей выборке и переменными, характеризующими клиента и кредит.
Одним из наиболее идейно простых методов является использование деревьев решений. В этом методе осуществляется последовательное разбиение наблюдений на группы, значимо отличающиеся по уровню риска. На каждом шаге выбираются переменная и число групп. В итоге получается несколько веток «популяции», в каждой из которых может быть найдено соотношение «хороших» и «плохих» наблюдений.
Как правило, доля наблюдений, в которых наблюдался дефолт по кредитам, в общем числе наблюдений небольшая (в лучшем с точки зрения оценивания случае — не более пятой части). Это вполне естественно может привести к смещению оценок коэффициентов.
ROC-кривую можно определить как множество точек, ординатой которых является доля среди всех наблюдений истинных положительных оценок (в данном случае о кредитоспособности клиента), а абсциссой — доля ошибочных положительных оценок.
Все используемые переменные можно условно разделить на два типа. Первый из них — социально-демографические переменные, характеризующие потенциального клиента в момент подачи заявки на кредит. Вторая часть переменных характеризует взаимоотношения клиента и банка.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»