Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Методология оценки риск-аппетита кредитной организации

Размещено на сайте 06.12.2011
В настоящее время кредитными организациями для анализа возможных потерь используются в основном однофакторные модели, что далеко не всегда является адекватным и оправданным. Предлагаемая в статье методология предполагает одновременное использование неограниченного числа факторов риска как для оценки совокупного банковского риска (риск-аппетита), так и для оценки отдельных его составляющих.
 
И.Т. Фаррахов, ООО НВП «ИНЭК»
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
В международной и отечественной практике используются различные методы оценки величины возможных потерь кредитными организациями, основная масса которых использует либо однофакторные модели, либо модели с факторами риска одного типа.
Представленные формулы доходности характеризуют относительное изменение стоимости соответствующего финансового инструмента за счет изменения значения фактора риска (вероятности дефолта).
Представленные формулы доходности используют в расчете свойства модифицированной дюрации и характеризуют относительное изменение стоимости соответствующего финансового инструмента за счет изменения значения фактора риска (например, доходности финансового инструмента, выраженной в процентах годовых).
Для оценки возможных затрат на поддержание платежеспособности кредитной организации удобно использовать инструментарий метода анализа разрывов ликвидности.
Возможные затраты на поддержание платежеспособности могут быть рассчитаны исходя из того предположения, что недополученная прибыль от незапланированной реализации активов, приносящих доход, и стоимость альтернативного заимствования ресурсов на финансовом рынке должны быть примерно равны.
Прогнозная приведенная стоимость затрат Dt+1,T может быть рассчитана как с учетом изменения стоимости финансовых инструментов за счет изменения факторов риска, так и с учетом применения различных сценариев (стресс-тестирования) возможного досрочного погашения и исполнения части срочных активов и обязательств, оттока средств со счетов «до востребования» и т.д.
Оценка риска концентрации может отчасти совпадать с оценкой кредитного риска — в части ухудшения финансовой устойчивости и платежеспособности крупных клиентов и контрагентов и оценкой риска ликвидности — в части ухода крупных клиентов.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»