Методология оценки риск-аппетита кредитной организации
Размещено на сайте 06.12.2011
В настоящее время кредитными организациями для анализа возможных потерь используются в основном однофакторные модели, что далеко не всегда является адекватным и оправданным. Предлагаемая в статье методология предполагает одновременное использование неограниченного числа факторов риска как для оценки совокупного банковского риска (риск-аппетита), так и для оценки отдельных его составляющих.
И.Т. Фаррахов, ООО НВП «ИНЭК»
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
В международной и отечественной практике используются различные методы оценки величины возможных потерь кредитными организациями, основная масса которых использует либо однофакторные модели, либо модели с факторами риска одного типа.
|
Представленные формулы доходности характеризуют относительное изменение стоимости соответствующего финансового инструмента за счет изменения значения фактора риска (вероятности дефолта).
|
Представленные формулы доходности используют в расчете свойства модифицированной дюрации и характеризуют относительное изменение стоимости соответствующего финансового инструмента за счет изменения значения фактора риска (например, доходности финансового инструмента, выраженной в процентах годовых).
|
Для оценки возможных затрат на поддержание платежеспособности кредитной организации удобно использовать инструментарий метода анализа разрывов ликвидности.
|
Возможные затраты на поддержание платежеспособности могут быть рассчитаны исходя из того предположения, что недополученная прибыль от незапланированной реализации активов, приносящих доход, и стоимость альтернативного заимствования ресурсов на финансовом рынке должны быть примерно равны.
|
Прогнозная приведенная стоимость затрат Dt+1,T может быть рассчитана как с учетом изменения стоимости финансовых инструментов за счет изменения факторов риска, так и с учетом применения различных сценариев (стресс-тестирования) возможного досрочного погашения и исполнения части срочных активов и обязательств, оттока средств со счетов «до востребования» и т.д.
|
Оценка риска концентрации может отчасти совпадать с оценкой кредитного риска — в части ухудшения финансовой устойчивости и платежеспособности крупных клиентов и контрагентов и оценкой риска ликвидности — в части ухода крупных клиентов.
|
