Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 4/2011
  АВТОРСКАЯ КОЛОНКА МИХАИЛА РОГОВА  
М.А. Рогов, Русское общество управления рисками «РусРиск», вице-президент, член правления российского отделения PRMIA, член GARP, член Группы экспертов по риск-менеджменту систем нормативного регулирования Европейской экономической комиссии ООН (GRM UNECE), эксперт ISO/TC262 Risk management от Российской Федерации, доцент, к.э.н.
Законодатели риск-менеджмента
  ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ  
Н.А. Тысячникова, банковский аналитик
Человеческий фактор: причины возникновения и возможности минимизации
Персонал является основным ресурсом банка и одновременно наименее предсказуемым и наиболее опасным фактором риска банковской деятельности. Последним примером попустительства действиям персонала является швейцарский банк UBS, чья система контроля операционных рисков считалась одной из надежнейших в мире. Как оказалось, такая система тоже может дать сбой — избыток доверия трейдеру Квеку Адоболи помог последнему «облегчить» казначейство банка на $2,3 млрд, что вызвало падение акций банка на девять пунктов.
  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  
И.Т. Фаррахов, ООО НВП «ИНЭК»
Методология оценки риск-аппетита кредитной организации
В настоящее время кредитными организациями для анализа возможных потерь используются в основном однофакторные модели, что далеко не всегда является адекватным и оправданным. Предлагаемая в статье методология предполагает одновременное использование неограниченного числа факторов риска как для оценки совокупного банковского риска (риск-аппетита), так и для оценки отдельных его составляющих.
Н.П. Пильник, Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики
Модели оценки кредитного риска: обзор подходов и особенности применения
Одним из трех видов рисков, с которыми сталкивается в процессе своей деятельности коммерческий банк, наряду с валютным и операционным является кредитный риск. Для сферы потребительского кредитования (кредиты, предоставляемые физическим лицам для приобретения в рассрочку предметов личного потребления) за последние десятилетия были разработаны методы оценки риска данного вида. Речь идет о моделях оценки кредитного риска, называемых также моделями кредитного скоринга или скоринговыми картами.
Р.В. Литвинов, ОАО «Уралсиб»
Оценка вероятности дефолта на основе рыночной информации
В статье дается объяснение тому, что такое подразумеваемая вероятность дефолта, как извлечь информацию о ней из цен, торгуемых на рынке активов, как использовать данную информацию при решении прикладных задач. Рассматриваются понятия вероятности дефолта, условной вероятности выживания, подразумеваемой интенсивности дефолта, временной структуры интенсивности дефолта. Дается краткое описание сути моделей сокращенной формы.
  УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  
А.В. Груздев, исследовательская компания «Гевисста»
Дискриминантный анализ в банковском скоринге
Статистические методы, лежащие в основе скоринговых систем, весьма разнообразны. В настоящее время широко используются дискриминантный анализ, множественная регрессия, логистическая регрессия, деревья классификации, метод К-ближайших соседей, байесовские процедуры, метод опорных векторов, МАР-сплайны и нейронные сети. В настоящей статье речь пойдет об использовании дискриминантного анализа для оценки кредитоспособности заемщиков.
В.Н. Манаев, эксперт по банковским рискам
Модификации метода VaR
После кризиса 2008 года доверие к стандартным VaR-моделям несколько ослабло. В данной статье рассмотрены три модификации моделей VaR. Первая модель позволяет более точно и консервативно оценивать риск в «хвосте» распределения. Вторая и третья модели являются чем-то средним между стандартным VaR-подходом и стресс-тестированием. Вторая модель позволяет оценивать риск по низколиквидным акциям, используя субъективные оценки. Третья модель позволяет рассчитывать VaR, используя сразу несколько распределений для моделирования.
В.А. Зинкевич, компания «Франклин & Грант. Риск Консалтинг»
Будем зарабатывать вместе: риск-менеджмент как инструмент повышения стоимости банка
По мнению представителей бизнес-подразделений, служба риск-менеджмента мешает зарабатывать прибыль, а риск-менеджеры в свою очередь считают, что в бизнес-подразделениях не уделяется достаточного внимания управлению рисками. Тем не менее реализация бизнес-целей и управление риском неразрывно связаны, поэтому риск-менеджеры и бизнес обязаны услышать друг друга и объединить свои усилия для достижения целей банка, тем более что основа для совместных решений может иметь количественное выражение.
  QUANT CLASSROOM  
А.А. Новоселов, Сибирский федеральный университет
Управление в присутствии риска
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»