Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Теория глобального риск-фактора

Размещено на сайте 22.08.2011
Статья посвящена основным положениям теории глобального риск-фактора и ее возможностям для управления рисками. Данная теория открывает перспективы для анализа рисков, а также для использования рыночных механизмов оптимизации рисков путем диверсификации и хеджирования. Предложен RogovIndex© — индикатор глобального риск-фактора, основанный на параметрах геомагнитной активности.
 
М.А. Рогов, ГОУ ВПО МО «Международный Университет природы, общества и человека «Дубна», ОАО «РусГидро»
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Механизм воздействия риск-факторов на возникновение кредитных и рыночных рисков можно проиллюстрировать на примере широко известного подхода Мертона, лежащего в основе методологии Moody’s KMV EDF.
Глобальный риск-фактор — коррелятор изменчивости риск-факторов, носящий планетарный масштаб.
Расследования событий операционных рисков техногенного характера практически во всех отраслях и регионах показывают, что в по- cледние полвека в подавляющем большинстве случаев они вызываются изначально человеческим фактором, а не техническими сбоями.
Результатом отраслевой специфики является различная подверженность влиянию глобального риск-фактора, которую надо учитывать при управлении рисками.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»