Теория глобального риск-фактора

Размещено на сайте 22.08.2011

Статья посвящена основным положениям теории глобального риск-фактора и ее возможностям для управления рисками. Данная теория открывает перспективы для анализа рисков, а также для использования рыночных механизмов оптимизации рисков путем диверсификации и хеджирования. Предложен RogovIndex© — индикатор глобального риск-фактора, основанный на параметрах геомагнитной активности.

М.А. Рогов, ГОУ ВПО МО «Международный Университет природы, общества и человека «Дубна», ОАО «РусГидро»

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Механизм воздействия риск-факторов на возникновение кредитных и рыночных рисков можно проиллюстрировать на примере широко известного подхода Мертона, лежащего в основе методологии Moody’s KMV EDF.

Глобальный риск-фактор — коррелятор изменчивости риск-факторов, носящий планетарный масштаб.

Расследования событий операционных рисков техногенного характера практически во всех отраслях и регионах показывают, что в по- cледние полвека в подавляющем большинстве случаев они вызываются изначально человеческим фактором, а не техническими сбоями.

Результатом отраслевой специфики является различная подверженность влиянию глобального риск-фактора, которую надо учитывать при управлении рисками.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам