Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 2/2011
  АВТОРСКАЯ КОЛОНКА МИХАИЛА РОГОВА  
М.А. Рогов, Русское общество управления рисками «РусРиск», вице-президент, член правления российского отделения PRMIA, член GARP, доцент, к.э.н.
Риск-менеджмент: уроки нулевых и перспективы десятых
  ИНТЕРВЬЮ  
А.А. Лобанов, НП «Исследовательская Группа «РЭА — Риск-Менеджмент», вице-президент, член правления российского отделения PRMIA
Риск-менеджмент на перепутье
Финансовый кризис 2008 года потребовал от бизнес-сообщества пересмотра взглядов на управление рисками. О том, какие уроки извлек из кризиса отечественный риск-менеджмент, рассказывает представитель экспертного совета журнала Алексей Лобанов — вице-президент НП «Исследовательская Группа «РЭА — Риск-Менеджмент», член правления российского отделения PRMIA в интервью с главным редактором Владимиром Манаевым.
  РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР  
А.Н. АНИСИМОВ, риск-менеджер, к.э.н.
Применение рейтинговых систем в практике банка
В последние годы многие крупные банки, желая заблаговременно подготовиться к переходу на продвинутый подход оценки кредитных рисков (IRB-подход), приступили к разработке собственных рейтинговых систем. Однако не все из них представляют, каким образом эти системы будут интегрированы в повседневную деятельность банка и с какими трудностями при этом придется столкнуться.
  ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ  
А.Н. Шаталов, финансовый консультант
Е.П. Шаталова, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент
Бизнес-процесс управления риском балансовой ликвидности банка
При написании данной статьи авторы ставили своей целью предложить банковским специалистам-практикам материал утилитарного характера, который может быть непосредственно использован в процессе управления риском балансовой ликвидности банка. Для описания бизнес-процесса были взяты типовые функциональные банковские подразделения, имеющиеся в структуре каждого банка. Описание бизнес-процесса управления риском балансовой ликвидности банка базируется на теории вопроса, действующих требованиях регулятора и учитывает особенности практики отечественного банковского дела посткризисного периода.
  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  
Н.П. Пильник, Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики, лаборатория макроструктурного моделирования экономики России, младший научный сотрудник
Макроэкономические риски 2011 года
Базовый сценарий развития российской и мировой экономики предполагает, что 2011 год пройдет без радикальных экономических потрясений. Однако удержание равновесия — задача чрезвычайно трудная, и даже сохранение статус-кво в 2011 году, скорее всего, будет означать оттягивание решения принципиальных проблем на один-два года. А увидим ли мы осложнение ситуации в мировой экономике в текущем году, во многом зависит от конкретных действий правительств и центральных банков. В этом и состоит сложность прогнозирования.
  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  
И.Т. Фаррахов, ООО НВП «ИНЭК», главный руководитель проекта
Внутренние рейтинги: объективная или субъективная оценка вероятности дефолта?
В статье описывается подход к построению и валидации внутренних рейтинговых систем анализа финансового положения банковских контрагентов с использованием статистики наступления теоретических событий дефолта, основанных на экспертных оценках. В качестве примера приведен анализ различающей и прогностической способности методики оценки финансового положения кредитной организации CAMEL, а также процедура создания внутреннего рейтинга с помощью методов множественной регрессии.
М.А. Иванова, ВТБ24, департамент анализа рисков, главный специалист
Учет взаимодействия кредитного и рыночного рисков при помощи структурных моделей
В статье рассмотрены структурные модели, позволяющие совместно оценивать кредитный и рыночный риски портфеля облигаций с учетом их взаимодействия. Представлены наиболее известные варианты структурных моделей, а также описан метод включения эмпирической информации о взаимодействии кредитного и рыночного рисков в структурную модель. Приведены результаты применения модели Мертона для российских компаний, оценена согласованность модельных оценок с рейтингами международных рейтинговых агентств.
  УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  
А.А. Кадников, ОАО «МДМ-Банк», риск-менеджер, PRM, к.э.н.
Оценка премий за риск российских корпоративных облигаций
В статье представлен метод эконометрической оценки параметров рыночного обращения корпоративных облигаций для выявления составляющей рисков в цене. Исследованы закономерности ценообразования российских облигаций в их взаимосвязи с финансовыми рисками. Приведенный алгоритм возможен для применения финансовыми организациями с целью анализа риска портфеля ценных бумаг и формирования соответствующих резервов на покрытие рисков.
В.А. Зинкевич, компания «Франклин & Грант. Риск консалтинг», руководитель отдела консалтинга
Валидация моделей оценки рисков
В статье рассмотрены основные проблемы и технологии валидации моделей оценки кредитного риска заемщика (рейтинговой системы). По мере усложнения операций банков в условиях периодического проявления высокого уровня неопределенности внешней среды растет потребность в количественной оценке рисков, и одновременно количественная оценка становится все более сложной, как и те риски, которые оцениваются. Точнее говоря, более сложными становятся модели, при помощи которых мы пытаемся оценивать риски. Это порождает ряд методических проблем.
Ю.П. Чугуева, эксперт по операционным рискам
Практический подход к оценке риска потери деловой репутации
Про деловую репутацию написано много. И все равно недостаточно. Потому что репутация — действительно ценный актив компании. Не бывает финансово успешных компаний и банков с плохой репутацией, при этом апробированной методологии оценки риска потери репутации, гарантированно успешного, «коробочного» решения не существует. В статье предлагается подход, позволяющий создать систему показателей, регулярный анализ характеристик которой способен показать изменения восприятия кредитной организации деловым сообществом. Подход ориентирован на практическое применение.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»