Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Построение системы управления риском балансовой ликвидности

Размещено на сайте 28.02.2011
Построение системы управления риском балансовой ликвидности в банке является комплексной задачей, содержащей множество нюансов, как технических, так и теоретических. В статье рассмотрены главные элементы системы управления риском балансовой ликвидности, основные источники и факторы риска, показатели риска, методы их оценки. Рассмотрены принципы Базельского комитета, которым должен следовать банк в вопросах управления риском ликвидности. Затрагиваются темы регулярной отчетности и лимитирования. В заключение рассмотрены вопросы планирования ликвидности и ее обеспечения в кризисных ситуациях.
 
Д.О. Озернов, AS «Akciju komercbanka “Baltikums”»
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Понятие «риск ликвидности» имеет два связанных между собой, но различных смысла: возможные убытки, возникающие вследствие нехватки ликвидных активов, и потери от рыночных факторов (риск балансовой ликвидности и риск рыночной ликвидности).
Оценка стабильности — одна из основных задач, которые должны быть решены в процессе управления риском ликвидности.
Результатом оценки любого риска является соотношение «убытки — вероятность», оценка величины убытков с определенной степенью вероятности.
После идентификации и оценки риска ликвидности банк должен разработать соответствующую систему управления и контроля. Основные инструменты управления и контроля риска ликвидности можно вывести из принципов Базельского комитета по банковскому надзору.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»