Построение системы управления риском балансовой ликвидности

Размещено на сайте 28.02.2011

Построение системы управления риском балансовой ликвидности в банке является комплексной задачей, содержащей множество нюансов, как технических, так и теоретических. В статье рассмотрены главные элементы системы управления риском балансовой ликвидности, основные источники и факторы риска, показатели риска, методы их оценки. Рассмотрены принципы Базельского комитета, которым должен следовать банк в вопросах управления риском ликвидности. Затрагиваются темы регулярной отчетности и лимитирования. В заключение рассмотрены вопросы планирования ликвидности и ее обеспечения в кризисных ситуациях.

Д.О. Озернов, AS «Akciju komercbanka “Baltikums”»

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Понятие «риск ликвидности» имеет два связанных между собой, но различных смысла: возможные убытки, возникающие вследствие нехватки ликвидных активов, и потери от рыночных факторов (риск балансовой ликвидности и риск рыночной ликвидности).

Оценка стабильности — одна из основных задач, которые должны быть решены в процессе управления риском ликвидности.

Результатом оценки любого риска является соотношение «убытки — вероятность», оценка величины убытков с определенной степенью вероятности.

После идентификации и оценки риска ликвидности банк должен разработать соответствующую систему управления и контроля. Основные инструменты управления и контроля риска ликвидности можно вывести из принципов Базельского комитета по банковскому надзору.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам