Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 1/2011
  АВТОРСКАЯ КОЛОНКА МИХАИЛА РОГОВА  
Перспективы ISO 31000 для кредитных организаций
  РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР  
Н.А. Тысячникова, банковский аналитик
Изменения требований и подходов к риск-менеджменту с учетом новых рекомендаций Базельского комитета
Базельский комитет в спешном порядке разработал свод документов, существенно ужесточающих нормы банковского регулирования и надзора, под условным названием «Базель III». Банк России, наравне с регуляторами стран — участниц Базельского комитета по банковскому надзору, намерен ввести новые стандарты и изменить подходы к оценке рисков на основании уроков, вынесенных из кризиса.
  ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ  
Е.В. Рыбин, Nika Finance&Consulting S.A.
Роль коллегиальных органов в системе риск-менеджмента банка
Сегодня в мировом масштабе идет разработка новых мер регулирования банковской деятельности, которые позволили бы усилить контроль над управлением банковскими рисками со стороны акционеров банков и регуляторов, снизив вероятность злоупотребления агрессивной политикой кредитования в ущерб оценке риска портфеля со стороны менеджмента банка. В этих условиях возрастет роль и подразделений риск-менеджмента, и коллегиальных органов на фоне дальнейшего снижения роли единоличных решений.
  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  
И.Т. Фаррахов, ООО НВП «ИНЭК»
VaR и «тяжелые хвосты»
Главной отличительной особенностью модели прогнозирования волатильности RF-GARCH, разработанной автором, в сравнении с остальными моделями класса GARCH является отрицание гипотезы о слабой эффективности рынка, что позволяет использовать различные модели прогнозирования, а также учесть эффект сноса значений факторов риска к модельному тренду. Такой подход позволяет учесть наличие закономерностей в динамике изменений факторов риска и тем самым устранить появление «тяжелых хвостов» в реальных распределениях.
Р.В. Лукашов, ФГУП «Почта России»
Почему говорят, что банки голодные, или Что такое риск-аппетит
На первый взгляд риск-аппетит — это некая комбинация требований международных и национальных рейтинговых агентств, требований регуляторов о достаточности капитала, поддержания собственной кредитоспособности, а также усилий по формированию и поддержке собственной устойчивости для преодоления внешних кризисов. Для небольших банков такой подход может быть оправданным и достаточным, однако для других риск-аппетит — это более сложная задача, являющаяся центром стратегии управления рисками и, несомненно, стратегии развития бизнеса.
  УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  
В.А. Зинкевич, компания «Франклин & Грант. Риск Консалтинг»
Cовременные инструменты управления риском ликвидности банка
Вопросы проактивного управления риском ликвидности приобретают для российских банков все большее значение. Исходя из принятых в международной практике определений риска ликвидности система управления этим риском должна представлять собой комплекс методов прогноза и регулирования ликвидности банка, который позволял бы своевременно выявлять текущий и будущий дефицит/избыток ликвидности, влияющие факторы и принимать оперативные меры для изменения состояния ликвидности банка на соответствующих сроках. Статья посвящена методам и процедурам, которые должны входить в инструментарий управления риском ликвидности в соответствии с лучшей практикой.
Д.О. Озернов, AS «Akciju komercbanka “Baltikums”»
Построение системы управления риском балансовой ликвидности
Построение системы управления риском балансовой ликвидности в банке является комплексной задачей, содержащей множество нюансов, как технических, так и теоретических. В статье рассмотрены главные элементы системы управления риском балансовой ликвидности, основные источники и факторы риска, показатели риска, методы их оценки. Рассмотрены принципы Базельского комитета, которым должен следовать банк в вопросах управления риском ликвидности. Затрагиваются темы регулярной отчетности и лимитирования. В заключение рассмотрены вопросы планирования ликвидности и ее обеспечения в кризисных ситуациях.
В.А. Зинкевич, компания «Франклин & Грант. Риск Консалтинг»
В.Н. Черкашенко, компания «Франклин & Грант. Риск Консалтинг»
Использование метаматричного подхода для управления операционными рисками
Оптимизация бизнес-процессов традиционными методами (постепенного улучшения или реинжиниринга) имеет существенные недостатки. Оптимизация, основанная на метаматричном подходе, лишена этих недостатков и повышает эффективность деятельности. Метаматричный подход дает большое многообразие показателей, пригодных как для разового измерения риска, так и для его постоянного мониторинга. Описанная в статье технология позволяет осуществлять ряд важных функций управления: проводить анализ устойчивости, анализ адаптивности, организационную адаптацию, оптимизацию реорганизационных путей.
  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
В.В. Ситосенко, ООО «Барклайс Банк»
Применение стандарта COBIT для аудита ИТ-процессов банка
Стандарт COBIT дает риск-менеджеру инструменты, позволяющие оценить уровни зрелости процессов управления информационными технологиями и выявить так называемые «области для улучшения». Проводя периодическую переоценку уровней зрелости, менеджмент кредитной организации может получить картину того, как совершенствуются процессы управления информационными технологиями по мере реализации рекомендаций и внедрения автоматизированных инструментов. это повышает прозрачность инфраструктурных затрат на информационные технологии и позволяет оценить их эффективность в целом.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»