Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Практическое пособие
Процентная политика банка: инструменты, модели, подходы

Описание изданияПриобрестиСкачать фрагмент издания
Объем — 248 с. Формат А4.
Издано в марте 2013 г.
 
 
Информация об издании

Внимание акция! Получите тридцать одну страницу этой книги в подарок вне зависимости от того, купите Вы ее или нет! Получить

В сфере банковского риск-менеджмента процентная политика играет ключевую роль. Именно процентная политика обеспечивает эффективность операций и, безусловно, в значительной мере — устойчивость банковского бизнеса.

В пособии представлен комплексный взгляд на систему ценообразования кредитных продуктов банка как на «производную» от уровня и характера принимаемых банком финансовых рисков: кредитного, процентного, риска потери ликвидности. Особое внимание уделено рассмотрению риск-составляющих процентных ставок. Представлен анализ современных подходов к оценке кредитного риска на основе моделей оценки вероятности дефолта. Пособие состоит из восьми глав, в которых рассмотрена система рыночных процентных ставок, основ и моделей ценообразования кредитных продуктов, отдельных факторов ценообразования и процентной политики в целом в системе управления банком.

В пособии также представлена глава, посвященная системе трансфертного ценообразования, поскольку формирование внутренних трансфертных цен и перераспределение на их основе ресурсов является непременным условием эффективности банковского бизнеса в целом.

В приложении к пособию представлены шаблоны процентной политики банка, положения об управлении процентным риском и положения о трансфертном ценообразовании.

Аудитория:

  • руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента;
  • руководители и специалисты казначейства;
  • руководители и специалисты финансовой службы;
  • руководители и специалисты служб внутреннего контроля;
  • руководители и специалисты плановой службы.

Автор – Мешкова Елена Ивановна – доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Закончила факультет «Финансы и кредит» Московского финансового института, аспирантуру Финансовой академии при Правительстве РФ. Обучалась в России и США по программе банковского менеджмента Всемирного банка. Более 20 лет работала в банковской системе: занималась кредитными операциями, операциями с ценными бумагами, плановой работой. Активно внедряла практику риск-менеджмента в банковский бизнес. Организовала подразделение по оценке и контролю рисков в ОАО «Россельхозбанк», которым руководила в течение почти 10 лет. Имеет свыше 25 научных и методических работ по банковской тематике. Читает лекции и ведет семинары по банковскому риск-менеджменту в Магистратуре и Институте делового администрирования и бизнеса  Финансового университета при Правительстве РФ. Участник международных конференций по риск-менеджменту.

 

План-проспект

Введение

Глава 1. Система процентных ставок
1.1. Виды процентных ставок: инструменты денежно-кредитного рынка.
1.2. Безрисковая ставка и проблемы ее определения.
1.3. Спот-ставки и форвардные процентные ставки.
1.4. Временная структура процентных ставок, теории временной структуры процентных ставок.
1.5. Факторы, определяющие уровень процентных ставок.
1.6. Корреляция процентных ставок.
1.7. Начисление процентов.
1.8. Эквивалентность процентных ставок.
1.9. Процентная маржа коммерческого банка.

Глава 2. Модели ценообразования кредитных продуктов
2.1. Общие принципы ценообразования.
2.2. Стандартное ценообразование банковских ссуд. Факторы, влияющие на определение цены кредита.
2.3. Концепция экономического капитала.
2.4. Ценообразование с учетом стоимости экономического капитала.
2.5. Риск-ориентированное ценообразование: развитие подходов к формированию надбавки за риск.

Глава 3. Кредитный риск и его место в системе ценообразования кредитных продуктов
3.1. Современные подходы к оценке кредитного риска - модели оценки вероятности дефолта: актуарные модели оценки вероятности дефолта, модели на основе рыночных показателей, статистические и эконометрические модели.
3.2. Стандарты БКБН при построении внутренних моделей оценки кредитного риска.
3.3. Установление индивидуального кредитного рейтинга заемщика/финансового инструмента.
3.4. Кредитный риск портфеля финансовых инструментов: оценка и прогнозирование.
3.5. Особенности ценообразования долгосрочных ссуд на инвестиционные цели.
3.6. Особенности ценообразования розничных кредитов.

Глава 4. Процентный риск коммерческого банка и способы его оценки
4.1. Источники процентного риска
4.2. Понятие процентных финансовых активов и обязательств, проблема формирования аналитических данных.
4.3. Метод ГЭП-анализа и направления его современного развития.
4.4. Метод дюрации в оценке процентного риска.
4.5. Имитационное моделирование.
4.6. Оценка чувствительности чистого процентного дохода банка к изменению уровня рыночных процентных ставок (параллельное смещение базовой кривой доходности).
4.7. Оценка риска портфеля финансовых инструментов через «цену базисного пункта (price value of a basis point (PVBP )).
4.8. Принципы управления процентным риском.
4.9. Применяемые в банковской практике способы хеджирования процентного риска.

Глава 5. Инструменты управления процентным риском
5.1. Актуальность хеджирования рисков российского банковского сектора с применением производных финансовых инструментов.
5.2. Процентные СВОПы.
5.3. Ценообразование процентных СВОПов.
5.4. Валютные и кросс-валютные процентные СВОПы.
5.5. Применение иных производных инструментов для хеджирования рисков.

Глава 6. Ликвидность коммерческого банка, роль ценообразования в управлении ликвидностью
6.1. Риск потери ликвидности коммерческого банка и методы его оценки.
6.2. Принципы управления ликвидностью.
6.3. Основные методы управления ликвидностью. Роль ценообразования в управлении ликвидностью.

Глава 7. Система трансфертного ценообразования в коммерческом банке
7.1. Понятие и цели применения в банке системы трансфертного ценообразования.
7.2. Система трансфертного ценообразования и распределение процентной маржи.
7.3. Понятие трансфертной ставки.
7.4. Методы трансфертного ценообразования.
7.5. Трансфертная ставка в схеме ценообразования кредитных продуктов.
7.6. Анализ финансового результата и управление бизнесом.
7.7. Практические аспекты реализации коммерческим банком системы трансфертного ценообразования.

Глава 8. Процентная политика в системе управления активами и пассивами банка
8.1. Основные принципы процентной политики.
8.2. Организационные аспекты реализации процентной политики в коммерческом банке.

Приложения.

  • Процентная политика коммерческого банка.
  • Положение об управлении процентным риском.
  • Положение о трансфертном ценообразовании.
 

Получите тридцать одну страницу этой книги в подарок
вне зависимости от того, купите Вы ее или нет!

Для этого нужно просто заполнить заявку. Акция приурочена к 23 февраля и 8 марта.
Срок проведения акции: до 12 марта включительно.
Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Должность: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»