Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Практическое пособие
Методы управления активами и пассивами банка: построение эффективной ALM-системы, риски и практика применения

Описание изданияПриобрестиСкачать фрагмент издания
Объем — 312 с. Формат А4.
Издано в ноябре 2013 г.
 
 
Информация об издании

АВТОР:

Черкашенко Владимир Николаевич — руководитель компании «Франклин & Грант. Риск консалтинг». Область деятельности – управление финансовыми рисками, управление взаимоотношений с клиентами, разработка и внедрение методов поддержки принятия оптимальных решений. Под его руководством выполнено множество проектов по аудиту рисков и постановке системы риск-менеджмента в компаниях реального сектора экономики и банках, по разработке стратегии коммерческих банков, внедрению автоматизированных систем стратегического планирования и риск-менеджмента.

 В КНИГЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

  • Эффективные технологии управления активами, пассивами и денежными потоками
  • Уникальный набор методов формирования и управления сбалансированной структурой активов и пассивов
  • Большое количество практических примеров и рекомендаций по построению и управлению эффективной ALM-системой

 О КНИГЕ:

В пособии описаны основные методы, используемые в современном банковском бизнесе, для формирования и управления сбалансированной, по размерам и срокам, структуры активов и пассивов банка. Сформулирована основная задача управления активами и пассивами и рассмотрены два основных финансовых риска — процентный риск и риск ликвидности.
Так же в пособии рассмотрены три основные функции, из которых складывается ALM: управление пассивами, управление активами и управление денежным потоком. Показывается, как просчеты и падение эффективности управления в любой из этих трех отраслей приводит к проявлению финансовых рисков в банке. Пособие снабжено примерами и практическими рекомендациями, разработанными и внедренными автором и его коллегами в банках различного уровня.

АУДИТОРИЯ:

  • Руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента
  • Руководители и специалисты казначейства
  • Руководители и специалисты подразделений стратегического управления
  • Руководители филиалов и их заместители
  • Банковские аналитики

 

ПЛАН-ПРОСПЕКТ

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БАНКА

Банковская система и классификация банков
Функции банков

  • Привлечение и размещение финансовых ресурсов
  • Управление портфелем
  • Механизм осуществления платежей
  • Мониторинг и информационные услуги
  • Управление банковскими рисками

ГЛАВА 2. БАНКОВСКИЕ РИСКИ
Источники банковских рисков
Классификация банковских рисков

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Управление активами и пассивами как корпоративная финансовая функция
Автономные (транзакционные) риски
Портфельный уровень управления активами и пассивами

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 2007-2009 ГОДОВ И РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИИ
Экономические истоки и причины великой рецессии
Состояние финансового рынка и механизмы потери устойчивости банков и банковской системы

ГЛАВА 5. ЛИКВИДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКА
Ликвидность, ее виды и устойчивость банка
Взаимозависимость риска ликвидности и других видов банковских рисков

ГЛАВА 6. МЕХАНИЗМ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Введение в банковскую «эпидемиологию»
Про «дырявые трубы» и «грязную воду» (каналы передачи финансового заражения)
Банковская «гомеопатия» (корреляционный анализ заражения)
Поймать «не золотую рыбку» (сетевой анализ финансового заражения)
Другие методы описания заражения и формирования финансовых кризисов

ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Потребители банковских услуг и банки, предоставляющие услуги: рациональность или эмоции?

  • Избегание потерь
  • Ментальный учет
  • Самоконтроль, сожаление и управленческие эвристики
  • Рынок, банки и стадное поведение

Поведенческие риски со стороны пассивов: бегство вкладчиков

  • Классификация формируемых на рынке поведенческих феноменов
  • Модели набегов вкладчиков
  • Модели системных банковских паник

ГЛАВА 8. ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ И БАНКОВСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Экономика управления ликвидностью банка
Управление активами банка
Проблема доверия в обществе и устойчивость банков со стороны активных операций
Управление пассивами банка

ГЛАВА 9. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА И БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Стандарты БКБН по управлению риском ликвидности
Показатели для контроля ликвидности

  • Показатель ликвидности
  • Показатель чистого стабильного финансирования

Инструменты мониторинга
Применение стандартов и инструментов мониторинга

ГЛАВА 10. БАНКОВСКИЙ БАЛАНС И РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА
Баланс банка и объекты риска
Этапы и методы анализа банковского баланса
Анализ привлеченных средств банка
Анализ состояния собственного капитала банка и факторов, влияющих на его размер
Анализ ликвидности банковского баланса

ГЛАВА 11. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК БАНКА
Бюджеты доходов и расходов и движения денежных средств: их взаимосвязь
Динамика денежного потока, неопределенность и проблемы управления активами и пассивами банка
Внешние ограничения на управление денежными потоками

ГЛАВА 12. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА
Эвристические методы управления активами и пассивами
Методы измерения и управления ликвидностью при реализации методов управления активами и пассивами
Обзор методик управления активами и пассивами

ГЛАВА 13. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И РЫНОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА Ключевые методы моделирования
Сегментирование банковского рынка
Описание регионов: доходность, спрос и конкуренция

Глава 14. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫМИ (КРЕДИТНЫМИ) ОПЕРАЦИЯМИ БАНКА
Управление рисками, связанными с отдельными заемщиками (транзакционными рисками)
Адаптация моделей кредитного скоринга к динамике клиентского потока
Управление кредитным портфелем
Аллокация капитала между видами кредитных продуктов и территориями присутствия банка для управления активными операциями

Глава 15 УПРАВЛЕНИЕ ПАССИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ БАНКА
Структура и общая характеристика пассивных операций
Моделирование пассивов банков и описание используемых данных
Моделирование депозитов на месячном временном горизонте

Глава 16. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА
Модели управления активами

  • Стохастическое программирование
  • Управленческие решения на правилах
  • Рост капитала
  • Стохастическое управление
  • Сильные и слабые стороны описанных подходов к управлению активами

Технологии управления активами и пассивами
Цель и постановка задачи управления активами и пассивами

  • Структура модели управления активами и пассивами
  • Целевая функция
  • Теория фон Неймана-Моргенштерна
  • Классическая функция полезности
  • Теория фон Неймана-Моргенштерна и функция полезности

Целевое программирование
Целевое программирование как расширение метода линейного программирования

  • Роль методов оптимизации
  • Анализ доминирования

ГЛАВА 17. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕЛЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА
Описание используемых данных
Формулировка задачи
Математическая постановка задачи управления активами и пассивами
Анализ полученных результатов

 

Получить информацию об условиях приобретения издания

Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Должность: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»