Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

Описание изданияПоследний номер Архив Приобрести/Подписаться
Издание находится в архиве
 
 
Содержание номера 4/2015
  Управление рисками и капиталом  
Елена Федорова, Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор, д.э.н.
Федор Федоров, Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант
Какие индикаторы предскажут кризисную ситуацию за один-два месяца?
Авторы статьи разработали кризисные индикаторы, которые могут предсказывать кризис для российских банков за один-два месяца. В частности, разработан новый индикатор, включающий две составляющие: соотношение денежной массы к валютным резервам и соотношение банковских депозитов к ВВП.
Ирина Куликова, ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва, Управление банковского надзора, экономист 1-й категории
Системный риск: как влияют на него результаты регулирования банковского сектора?
Как оценивать системный риск и выявлять факторы, оказывающие на него наибольшее влияние? Как снижать уровень системного риска за счет регулирования банковского сектора? Как оценить внутренние и внешние эффекты от реализации современной модели регулирования? Без ответа на этот вопрос сложно прогнозировать подверженность банков риску и выстраивать механизм защиты.
Елена Владимирова, банковский эксперт, член экспертного совета комитета Госдумы РФ, эксперт рабочей группы департамента Минэконом­развития РФ
Есть ли необходимость в снижении норматива достаточности совокупного капитала?
Банковское сообщество предлагает параллельно с введением буфера капитала снизить норматив достаточности совокупного капитала ниже уровня, предусмотренного международными соглашениями. Чем это вызвано? Как перенастроить методологию динамического резервирования в соответствии с дюрацией кредитного портфеля и продолжительностью накопления резервов?
Мария Зинина, рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА), аналитик по банковским рейтингам
Разработка стресс-сценариев оценки ликвидности банка
Риск несбалансированной ликвидности эквивалентен совокупному финансовому риску банка. Как его оценивать и прогнозировать? Определить, при изменении каких условий (факторов) банк окажется в критическом состоянии, позволяет стресс-тестирование. Какая методика стресс-тестирования наиболее эффективна: та, которая основана лишь на структурных изменениях активов и пассивов, или методика на основе сценариев, учитывающих показатели всех рисков, влияющих на структуру активов и пассивов?
Елена Мешкова, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент, к.э.н.
Cтресс-тестирование как элемент плана самооздоровления банка
Стресс-тестирование сегодня — не просто модный инструмент, а реальная основа для принятия управленческих решений. Если стресс-тест грамотно строить, регулярно проводить и актуализировать, банк получит надежную базу для построения лимитной политики, планирования капитала и ликвидности. Наконец, стресс-тестирование является составным элементом плана самооздоровления банка. Об этом — фрагмент пособия «Стресс-тестирование в коммерческом банке», выпущенного Издательским домом «Регламент-Медиа».
Екатерина Серякова, «Газпромбанк» (Акционерное общество), департамент рисков операций на финансовых рынках, управление рыночных рисков и ликвидности, экономист
Какой метод риск-агрегирования выбрать банку?
Какой метод агрегирования рисков выбрать банку: простое суммирование потерь, метод корреляций, метод копул или сценарный подход? Что говорит в пользу каждого из этих методов или против него? Оценка совокупного риска необходима в целях стратегического планирования деятельности, оценки платежеспособности и финансовой устойчивости банка, а также распределения экономического капитала.
Кристина Ле, банковский эксперт
Оценка опережающих факторов проблемности банков: стоит ли надеяться на официальную методику?
Какой должна быть система раннего выявления повышенных рисков коммерческих банков в текущих экономических условиях? Анализируя применяемую Банком России методику раннего реагирования, автор предлагает ряд опережающих индикаторов для выявления проблемных банков. Этот подход можно использовать для оценки кредитного риска при проведении операций на финансовых рынках. Как оценивать финансовое положение банков-контрагентов и устанавливать лимиты на межбанковские операции?
Екатерина Мешкова, ОАО Банк Москвы, управление рыночных рисков, ведущий специалист
Для чего нужна модель оценки производных финансовых инструментов?
Как обеспечить прозрачный учет производных финансовых инструментов и их отражение в отчетности? Как это связано с операциями хеджирования? Какие подходы применить к определению справедливой стоимости ПФИ? Какой может быть модель оценки, если инструмент обращается и не обращается на организованном рынке?
  Управление банковским бизнесом  
Элина Абдюкова, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, финансовый факультет, старший преподаватель кафедры банковского дела
Анна Сысоева, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, финансовый факультет, аспирант кафедры банковского дела
Как снизить риски проектного финансирования?
Какой должна быть методика отбора инвестиционных проектов для кредитования в коммерческом банке с учетом высоких рисков проектного финансирования? Как проводить мониторинг проектов, чтобы он позволил снизить негативное действие кредитных рисков? Как оценить чувствительность проекта к основным факторам риска? Какие способы управления рисками проектного финансирования возможно применить в российских банках?
Ирина Ларионова, Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор, д.э.н.
Елена Мешкова, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент, к.э.н.
Как снизить риски кредитования проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности?
Кредитование проектов в области энергосбережения интересно банкам по той причине, что полученная предприятием экономия становится источником погашения долга по кредиту. В этом перспективном сегменте средние и мелкие банки в настоящее время практически не представлены, и это открывает им новые возможности. Но прежде чем принять решение о кредитной поддержке энергосберегающих мероприятий, банку необходимо оценить условия их успешной реализации и научиться управлять рисками проекта.
Сергей Гандзюк, эксперт в области банковского менеджмента
Банковская гарантия как обеспечение для участия в конкурсе или аукционе
Когда на первые роли в качестве заказчика и инвестора проектов выходит государство, развитие гарантийных операций может поддержать не только малый и средний бизнес, но и сами коммерческие банки. Как оценить финансовое состояние заемщика — участника конкурса или аукциона, если срок от даты объявления конкурса до даты его проведения составляет от трех до пяти дней? По каким критериям можно провести экспресс-оценку?
Эрнст Мальцев, независимый эксперт, к.т.н.
Оценка эффективности бизнес-процесса: критерий — соответствие бизнес-модели
Что наиболее важно в оценке эффективности банковского бизнес-процесса? Критерий этой оценки. Чему и в какой степени должен соответствовать банковский бизнес-процесс, чтобы считаться эффективным или неэффективным? По мнению автора, наиболее конструктивным и содержательным является подход к оценке эффективности банковского бизнес-процесса на основе определения степени его соответствия принятой бизнес-модели.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»