Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Аналитический журнал
Управление в кредитной организации

Описание изданияПоследний номер Архив Приобрести/Подписаться
Издание находится в архиве
 
 
Содержание номера 4/2014
  Форум профессионалов  
Р.В. Хусаинов, Газпромбанк (Открытое акционерное общество), управление мониторинга кредитных операций региональной сети и общебанковских лимитов, директор
Как банкам корректировать свою политику в условиях санкций?
В 2014 году США и страны Евросоюза ввели санкции, прямым последствием которых стал ограниченный доступ к ресурсам международного финансового рынка для отдельных крупнейших российских банков, прежде всего банков с государственным участием. Непрямые последствия санкций — риск удорожания фондирования, ухудшение кредитного качества портфелей, рост волатильности курсов и ставок. Банковский сектор столкнулся с новым явлением — субъективным влиянием со стороны внешних рынков. Какие первоочередные цели банки ставят в связи с возникшими рисками, как корректируют свою политику?
  Корпоративное управление  
С.Б. Варламова, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н.
Е.А. Осипова, Банк России, Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления, экономист
Российские агентства способны обеспечить потребности во внешних кредитных рейтингах
Как показывают исследования, результаты расчетов рейтингов по одной и той же группе банков, осуществленные международными и национальными рейтинговыми агентствами, достаточно близки. В условиях минимизации затрат банкам предпочтительнее пользоваться услугами национальных рейтинговых агентств, так как стоимость приобретения их рейтингов в несколько раз ниже, чем затраты на рейтингование международными агентствами. Как банки могут использовать возможности национальных рейтинговых агентств?
  Управление капиталом  
Е.Д. Мешкова, ОАО «Банк Москвы», управление рыночных рисков, отдел контроля операций на финансовых рынках, ведущий специалист
Рыночные риски российского банковского сектора: оценка и ограничение
В условиях макроэкономической нестабильности, процессов глобализации, усложнения финансовых инструментов и операций управлять рыночными рисками становится все сложнее. Для России существует и специфика, связанная с неразвитостью рынка производных финансовых инструментов как инструментов хеджирования. Актуален и вопрос совершенствования регулирования рыночных рисков надзорным органом. Как в этой ситуации развивать практику оценки рисков и выстраивать систему их ограничения? Какую роль в этом может сыграть документ БКБН о фундаментальном пересмотре подходов к оценке рыночного риска?
П.Ю. Соловьев, Некоммерческое парт­нерство развития финансового рынка РТС, исполнительный директор по внебиржевому рынку, к.э.н.
Процентные свопы: особенности применения для хеджирования рисков
В статье представлены схема и порядок использования базовой разновидности процентных свопов для целей хеджирования процентных рисков, приведено сравнение с аналогичными по назначению конструкциями биржевого рынка процентных деривативов. Рассматриваются практические аспекты совершения сделок с процентными свопами.
М.А. Бобрик, ОАО «Банк Москвы», директор отдела кредитования строительных и девелоперских компаний, к.э.н.
Санкции заставят банки исправлять ошибки в управлении кредитным риском
Введенные странами Европейского союза и США санкции в отношении крупных российских банков вскрыли не только диспропорции в деятельности российского банковского сектора, но и обнаружили проблемы управления рисками. Какие меры необходимо предпринять по совершенствованию системы управления кредитом, чтобы предотвратить распространение кризисных явлений?
  Управление активами и пассивами  
С.В. Щеглов, Отделение 1 ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва, отдел банковского надзора, ведущий экономист
Управление ликвидностью: стратегия фондирования и буфер необремененных активов
Резкое изменение условий на рынке показало, как быстро могут истощиться источники ликвидности. Это создаст угрозу финансовой устойчивости банков. Что делать в этой ситуации? Как реализовать основанные на Базельских принципах стратегию и планы фондирования в чрезвычайных обстоятельствах, как для управления ликвидностью использовать стрессовые сценарии, мониторинг, показатели краткосрочной ликвидности LCR и чистого стабильного финансирования NSFR?
  Управление эффективностью бизнеса  
Н.А. Ковалева, Финансовый университет при Правите­ль­- ­­стве РФ, кафедра «Банки и банковский менеджмент», к.э.н., доцент
Поле дистанционного обслуживания: грамотный клиент, безопасный сервис
Как оценить сегодня состояние системы дистанционного банковского обслуживания? Какие тренды присутствуют в этом направлении банковской деятельности и что мешает осваивать новые сервисы? Привлекательность технологий ДБО с точки зрения расширения клиентской базы, сокращения затрат, административных расходов для кредитных организаций неоспоримо. Но и здесь, развивая технологии, необходимо управлять рисками.
О.А. Морозова, Intersoft Lab, эксперт, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент ка­­федры «Бизнес-информатика», к.т.н.
Информационное обеспечение процессов управления доходностью банка
Снижение кредитных лимитов зарубежными банками, сокращение объема депозитов, насыщение рынка потребительского кредитования, накопление задолженности по кредитам — далеко не полный перечень причин, приводящих к росту дефицита ликвидности и устойчивому снижению маржинальности банковского бизнеса. На этом фоне технологии управления доходностью становятся основным инструментом обеспечения рентабельности кредитной организации. В статье рассматривается один из аспектов управления доходностью банка — управление доходностью подразделений, а также проблемы информационного обеспечения соответствующих управленческих процессов.
Г. Ассхофф, компания zeb, старший менеджер, член экспертной группы «Рынки капитала и операции с ценными бумагами»
С. Куонен, компания zeb, менеджер, член экспертной группы «Рынки капитала и операции с ценными бумагами»
А. Хомуленко, компания zeb, консультант, член экспертной группы «Сорсинг и центр общего обслуживания»
Как оптимизировать создание добавленной стоимости банка через ниашоринг непрофильных функций
Почему сорсинг непрофильных функций стал двунаправленным? По каким причинам банк вынужден менять поставщика услуг или возвращать ранее выведенные в аутсорсинг функции или процессы? Какую модель оценки ниашоринга выбрать, чтобы получить от проекта по сорсингу ожидаемые результаты по срокам, качеству и бюджету?
Н.А. Тысячникова, банковский эксперт, к.э.н., член-корреспондент РАЕН
Оптимизация бизнес-процессов как фактор улучшения операционной эффективности банка
Рост операционной эффективности является стратегической задачей каждого банка. В большинстве случаев для ее решения вводится режим экономии расходов и сокращается персонал. В результате после крат­косрочного роста операционная эффективность возвращается к своим исходным значениям или начинает снижаться даже с большей интенсивностью. Значительно влиять на эффективность бизнеса банка может только оптимизация бизнес-процессов. Как ее организовать? Какие при этом возникают проблемы и как их преодолеть?
А.М. Проскурин, банковский эксперт, к.э.н.
Как менять управление рентабельностью банка в период экономической рецессии
Какие показатели расчета рентабельности являются наиболее информативными и ключевыми при анализе эффективности банка? Подробно описывая их характеристики и условия применения, автор предлагает использовать при оценке рентабельности и разработанный им расширенный перечень показателей. Анализируя ситуацию, сложившуюся в российской экономике, и факторы, снижающие эффективность деятельности банков, он приводит возможные способы минимизации потерь прибыли.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»