Международный опыт регулирования банковского сектора
Размещено на сайте 16.01.2012
После масштабного кризиса 2007–2009 годов центральные банки и международные финансовые институты начали кампанию по усилению регулирования деятельности кредитных учреждений, и особенно коммерческих банков. В данной статье представлен анализ причин существенного повышения рисков в финансовой системе, рассмотрены основные направления предлагаемых реформ банковского сектора на примере США и ЕС1.
В.Ю. Белоусова, НИУ–ВШЭ, научный сотрудник, к.э.н., доцент
М.В. Клинцова, НИУ–ВШЭ, учебный ассистент
В.М. Усоскин, НИУ–ВШЭ, д.э.н., профессор
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Наметившийся на рубеже XX и XXI вв. переход от традиционной схемы финансового регулирования к модели мегарегулятора с элементами саморегулирования не смог предотвратить существенного нарастания финансовых рисков и обеспечить устойчивое функционирование финансовой системы в целом.
|
Риск ликвидности был более волатилен, чем кредитный риск. И это стало одним из ключевых факторов, подстегнувших финансовый кризис. Тем не менее ликвидность не была напрямую учтена в действующей системе международных требований к устойчивости финансовых организаций.
|
Требования Базеля III в сфере оценки и управления ликвидностью банка направлены на снижение подверженности банков риску ликвидности путем увеличения как краткосрочных, так и долгосрочных источников ликвидности и являются новыми по отношению к ранее существующим принципам банковского регулирования.
|
Базель III предусматривает ряд мер, направленных на повышение устойчивости банковской системы в целом. Однако данные предложения являются только начальным этапом.
|
В развитых странах на национальном уровне были созданы специальные органы, ответственные за макропруденциальный надзор и снижение до минимума риска нарушения работы финансовой системы в целом.
|
Структурная реформа разделения коммерческого и инвестиционно-банковского бизнеса, предложенная в Великобритании, является особенностью посткризисного регулирования в Великобритании. Ни в ЕС, ни в США разделение двух видов банковской деятельности не предусматривается.
|
В США для банковских холдинговых компаний и небанковских финансовых учреждений с консолидированными активами свыше $50 млрд, входящих в сферу надзора Федеральной резервной системы, устанавливаются дополнительные требования к достаточности капитала, величине финансового рычага, покрытию риска ликвидности и др.
|
В вопросе разделения кредитно-депозитных и инвестиционных банковских операций Великобритания стала единственной страной, где была предложена структурная реформа, предполагающая этот принцип.
|
