Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Аналитический журнал
Управление в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2001 г.
 
 

Реверсивное стресс-тестирование корпоративного портфеля

Размещено на сайте 17.03.2011
Отправной точкой в реверсивном стресс-тесте является предположение, что организация в короткий период времени подвергнется крупным потерям. Анализ проводится в обратном направлении, чтобы идентифицировать факторы, которые могут привести к данным потерям. Реверсивные стресс-тесты корпоративного портфеля позволяют выявить значения макроэкономических индикаторов, при которых возникают убытки.
 
И.Н. Рыкова, Финансовый университет при Правительстве РФ
Н.В. Фисенко, Северо-Кавказский банк Сбербанка России
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Существуют различные определения понятия «стресс-тестирование». В общем виде стресс-тестирование определяется как группа методов оценки воздействия на финансовое положение организации неблагоприятных событий, определяемых как исключительные, но возможные.
Банк России указывает, что будет продолжена работа по совершенствованию макропруденциального анализа на основе расчета и публикации совместно с МВФ показателей финансовой устойчивости, а также оценки системных рисков методами стресс-тестирования.
При разработке модели стресс-тестирования необходимо учитывать специфику корпоративного портфеля банка. Так, для одних кредитных организаций наиболее критичным может оказаться обвал цен на нефть, для других - повышение ставок МБК. Кроме того, необходимо учитывать риск дефолта крупного заемщика.
Реверсивный стресс-тест (reverse stress test) - стресс-тест, отправной точкой в котором является предположение, что организация в короткий период времени подвергнется многомиллиардным убыткам. Анализ проводится в обратном направлении, чтобы идентифицировать те факторы, которые могут привести к крупным потерям.
Реверсивные стресс-тесты корпоративного портфеля позволяют: 1) выявить значения основных макроэкономических индикаторов, при которых возникают убытки, не покрываемые экономическим капиталом банка; 2) минимизировать роль экспертных оценок при выборе сценариев.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»