Стратегия поведения российских банков в период кризиса

(фрагмент статьи)

По словам открывшего заседание круглого стола заместителя управляющего партнера КПМГ в России и СНГ Тони Томпсона, в условиях кризиса выиграет тот, кто бдителен, гибок, реалистичен, умеет самостоятельно составлять план действий и понимает основные проблемы.

Затем о текущей ситуации на российском финансовом рынке высказались эксперты-практики из КПМГ, ФК «УРАЛСИБ», агентства AmRating, ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ЗАО «РБпартнеры», Альфа-Банка, компании InterSoftLab.

В ходе конференции были затронуты следующие проблемы:

• стратегия банка через призму изменений в рыночной конъюнктуре;
• задачи, стоящие перед кредитными организациями;
• необходимость стратегического сокращения затрат для сохранения устойчивости бизнеса банка;
• важность и точность современной управленческой отчетности для принятия стратегических решений;
• управление рисками в финансовых институтах, актуальные задачи финансового директора, работа с заемщиками в условиях финансовой нестабильности и др.

Новое в банковских стратегиях

Александр Тютюнник (КПМГ, отдел бизнес-консультирования, партнер) рассказал о видении КПМГ новых элементов, появляющихся в банковских стратегиях. Что же в настоящее время происходит на финансовом рынке? Можно выделить ряд позитивных факторов на макроэкономическом уровне, которые должны подтолкнуть финансовый сектор страны к оптимистичному движению вперед. В настоящее время российская экономика находится в стабильном состоянии, и текущая финансово-экономическая ситуация в Российской Федерации гораздо лучше, чем в подавляющем большинстве других стран. В связи с этим можно надеяться, что развитие кризиса в России будет сопряжено с наименьшими отрицательными последствиями: «В кризис плохо всем, и важно не быть тем, кому хуже всех».

Россия, благодаря не только макроэкономике, но и уникальному геополитическому положению, является очень интересным местом для развития процессов, которые происходят в настоящее время во всем мире. Глубинные процессы — это переориентация производства в Индию и Китай и перенос экономической активности на их территории. Даже если Россия не сможет показать такой же высокий уровень экономического роста, как Индия и Китай, то удачное трансграничное положение нашей страны, прохождение через территорию России всех основных транспортных потоков помогут сохранить весьма хорошие позиции.

Следующая тенденция мировой экономики, которая будет влиять на дальнейшее

развитие банковского кризиса, — это явная перестройка мировой валютной системы, существующей с 40-х годов прошлого века. Россия претендует на то, чтобы быть одной из основных пяти-шести крупнейших мировых финансовых и валютных систем, которые войдут в новую мировую финансовую систему.

В последние несколько месяцев, с началом кризиса, все меньше и меньше можно слышать термин «развивающиеся рынки». Россию, Индию, Китай стали относить к группе стран с высоким ростом.

По мнению аналитиков, Россия будет по-прежнему демонстрировать высокие темпы развития экономики, но из-за кризиса он будет существенно ниже, чем планировался. Однако рост ВВП в 2009–2011 годах будет находиться на уровне 5–6%. Что же касается банковского сектора, то планируется замедление роста активов банков в период 2009–2011 годов, но он будет не ниже 25–30% в год с учетом инфляции.

Далее г-н Тютюнник рассказал о некоторых стратегических изменениях, которые происходят в банковской индустрии. Например, банки вспомнили о необходимости работы не от конкретных операций, а от потребностей заемщика. Подробное знание желаний заемщика, умение понять этого заемщика, работа с реальным клиентом, отношения с этим клиентом — это те новые требования, которые меняют в настоящее время весь банковский мир. Примечательно, что российские банки в этом смысле были всегда достаточно сильны.

Следующая тенденция касается изменения и упрощения банковских продуктов. Так, будут пользоваться спросом такие банковские продукты, как:

• овердрафт и кредит на пополнение оборотных средств (для малого и среднего бизнеса);
• факторинг и торговое финансирование;
• кредитные карты и персонализированные кредиты (для физических лиц);
• индивидуальная работа с крупными заемщиками (корпоративный бизнес).

Также немаловажное значение приобретают рентабельность банковских операций, специализация банковского дела и проектная работа.

Еще одна тенденция — это укрупнение банковского сектора.

В настоящее время на территории Российской Федерации ведут банковскую деятельность более 1000 кредитных организаций, около 930 работают в системе страхования вкладов, из них активно осуществляют банковские операции около 600 (по данным ЦБ РФ).

В результате укрупнения банковского сектора в России аналитиками прогнозируется на период 2009–2011 годов следующая его структура:

10 транснациональных банков для работы на мировом рынке;

30–40 федеральных банков, достаточно крупных, которые будут работать в разных городах страны;

200–300 региональных банков.

В итоге должны остаться 250–350 полноценно работающих банков. Это оптимальное число, которое будет поддерживать финансово-экономическое положение страны.

Немаловажная тенденция — работа российских банков по изменению внутренних процессов и технологий. Такая работа очень важна, так как она направлена на снижение издержек. В России эта тема очень актуальна в связи с тем, что раньше издержки никого не волновали, больший интерес представляла прибыль. В западных странах такой проблемы не существовало, и проекты по минимизации издержек там проводились регулярно.

Новый подход банков к риск-менеджменту — очень важная тенденция. Практически все специалисты сходятся во мнении, что Базель II — это не совсем та технология, не те процедуры риск-менеджмента, которые необходимы современной экономике и обновляющемуся банковскому бизнесу. В связи с этим сейчас происходит пересмотр этих принципов. Реинжиниринг бизнес-процессов приобретает иное значение: в ситуации кризиса очень важны упрощение процедуры и скорость принятия решения.

Управление рисками

Филипп Гальперин (Альфа-Банк, главный директор по управлению рисками) согласен с тем, что кризис является прекрасной возможностью для развития кредитных организаций. Однако он считает, что сегодняшняя ситуация сильно отличается от кризиса 1998 года и может перерасти в долгосрочную рецессию, те активы, которые сегодня кажутся дешевыми при покупке, завтра могут оказаться дорогостоящим приобретением.

В настоящее время управление рисками Альфа-Банка занимается, в частности, анализом других рынков, которые похожи на существующий российский рынок. Аналитики сделали несколько исследований развивающихся рынков во время рецессии, которую они испытали в 60-е годы ХХ века, и выяснились следующие факты: «плохие» кредиты составляли до 2,8% в течение последних 50 лет; за последние два года показатель NPL (безвозвратных кредитов) вырост до 10,3%, то есть произошел рост в 3,5 раза.

Можно сделать вывод, что многие возможности сегодня являются «золотом для дураков». И, принимая решение в столь непростое время, банкам следует быть максимально осторожными. Не стоит заниматься построением системы пожаротушения, если пожар бушует уже на 50-м этаже.

По мнению г-на Гальперина, необходим единый подход в управлении рисками. В любом случае этот процесс должен курировать президент или владелец компании, который мог бы руководить комплексным набором действий в рамках всей компании. Именно глава компании должен направлять все усилия по управлению рисками, а не то лицо, которое отвечает за извлечение прибыли банком.

Необходимо обязательно оценивать вероятность дефолтов, что означает более высокие резервы и более высокую премию по рискам, чтобы обеспечить эти резервы.

Если у кредитной организации есть политика кредитования, ее необходимо пересмотреть; если нет такой политики или если она не используется на практике, то пришло время разработать такую политику, которая соответствовала бы рекомендациям ЦБ РФ.

Необходимо пересмотреть политику выдачи кредитов, которая должна учитывать поправочные коэффициенты из-за снижения стоимости залога. Есть необходимость не только пересмотра кредитной организацией индустриальных заемщиков, но и рассмотрения того, насколько в нынешней ситуации хорошо обстоят дела у клиентов-заемщиков в отраслях, а также анализа типов финансирования. Такой подход необходим, если речь идет о краткосрочном кредите до появления основного финансирования (bridge loan), для того чтобы помочь определенному заемщику выйти из кризиса.

Кризис, по мнению докладчика, — не самое лучшее время, чтобы заниматься бридж-финансированием (bridge loan). Кредитные организации должны четко представлять всю цепочку, начиная от выдачи кредита до возможного судебного разбирательства в связи с его невозвратом. У банков обязательно должно быть понимание, в какой степени он полагается на залог, который подтверждает кредитоспособность клиента.

В Альфа-Банке существует многолетняя практика не полагаться на залоги. Любая организация, которая полагается на залог, а не на кредитоспособность клиента, — это безответственный банк, который ставит под угрозу средства, доверенные ему вкладчиками и иными партнерами.

Например, в инвестиционном банке по меньшей мере должен быть список контрагентов. В Америке существует террористическая угроза желтого, красного или зеленого уровней, и у любого банка должны быть такие же «флажки» в отношении своих клиентов и обязательно должны быть установлены лимиты.

Во время кризиса очень важно заниматься управлением рисками. Это очень важная деятельность на уровне инфраструктурных единиц. Президент компании (или генеральный директор) обязательно должен организовать вокруг себя сплоченную команду, которая будет контролировать все денежные потоки, как текущие, так и будущие. Речь идет о наличных средствах в кассе, в банкоматах кредитной организации, которые должны работать так, чтобы не вызывать паники среди заемщиков.

Многие банки отказались от самостоятельной инкассации и отдали это на аутсорсинг, и это стало одной из серьезных проблем в сегодняшней ситуации.

По мнению г-на Гальперина, очень важна тесная работа с Казначейством. Это связано не только с тем, чтобы у кредитной организации была нормально смоделирована ликвидность для работы во время кризиса. Также рекомендуется увеличить вероятность дефолта, пересмотреть модели симуляции по методу Монте-Карло и создать сценарий кризиса, который должен при необходимости ежедневно пересматриваться и обновляться с учетом максимальной недостачи ликвидности.

Банк должен знать размер максимальной нехватки ликвидности, которую кредитная организация сможет восполнить с помощью ЦБ РФ или из других источников. Или банку придется пойти на крайние меры и «затянуть пояс» еще туже. Опираясь на опыт 2004 года, докладчик отметил, что Public Relationships — это тоже очень важно, один из самых опасных факторов в кризисе — это сотрудники кредитной организации. Например, если у банка есть банкомат, который сломался или в нем закончились деньги, лучше заранее предупредить охранника в банке, чтобы он говорил клиентам, где расположен ближайший банкомат банка. Оптимальный вариант, когда сотрудники банка имеют ответы заранее, пока вопросы еще не заданы. Сотрудники банка должны уметь отвечать на вопросы относительно каких-либо сбоев в операционной деятельности банка.

Г-н Гальперин сказал, что будет раздаваться много голосов, призывающих к ранним инвестициям, преждевременным инвестициям, но, к сожалению, мы пока еще не можем прогнозировать логический конец нынешнего кризиса.

В завершение докладчик отметил, что комментарии некоторых выступавших относительно прошлых неудач в управлении рисками на международных рынках связаны с тем, что система управления рисками особенно (Базель II) не оправдала возлагаемых на нее ожиданий.

Практики, которые этим занимались, получали огромные зарплаты незаслуженно, так как создавали процедуры оптимистичные, но упускавшие при этом из вида главное. Главным же являлся тот факт, что отношение между рисками и наградой — это нерегуляторный капитал, который не является самым лучшим инструментом, чтобы оценивать VaR. 

(полную статью читайте в новом номере)