От редакции
Последний в уходящем году номер журнала посвящен одному из самых важных направлений банковского менеджмента — управлению рисками. В статье Н. Анненской рассказано об общих проблемах управления рисками, тормозящих развитие финансовой индустрии России и волнующих профессиональных участников фондового рынка. Сегодня в банковском сообществе все чаще поднимается вопрос о необходимости управления операционными рисками. О создании базы по операционным потерям и о способах анализа собранных данных, что является первым шагом к количественной оценке операционного риска, говорится в материале М. Натуриной и О. Громенко. В связи с необходимостью дальнейшего расширения кредитования реального сектора экономики банки вынуждены принимать на себя все большие кредитные риски. Оценке вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской отчетности посвящена работа М. Помазанова и О. Колоколовой. С основными принципами и политикой банка по созданию единой системы контроллинга кредитных рисков читателей знакомит статья нашего постоянного автора М. Бухтина.
Дорогие наши читатели! Редакция журнала поздравляет вас с наступающим Новым годом, желает счастья вам и всем вашим близким!
До встречи в 2005 году!
Новости банковского сообщества
Обзор специализированной прессы
Обзор тематической литературы
Выставки, конференции
В интересах устойчивого развития
Новое на рынке ИБС
Ипотека в банковском секторе
Календарь тематических мероприятий
И.Е. Смирнов, Издательская группа «БДЦ-пресс»
О правовых проблемах, ждущих неотложного решения
 |
|
Значительные перемены в жизни банковского сектора России, связанные с предстоящим вступлением страны в ВТО, усилением конкуренции с зарубежными кредитными организациями, формированием системы страхования вкладов, а также с усилением борьбы с отмыванием «грязных» денег, требуют тщательной корректировки ныне действующего законодательства. Над несколькими соответствующими законопроектами уже идет работа в Государственной Думе. Банком России разработан план подготовки других документов подобного рода в наступающем 2005 году.
|
Денежно-кредитная политика России в 2005 году
|
|
Подготовленный Банком России в тесном контакте с Правительством РФ проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2005 год» вызвал весьма оживленную и довольно острую дискуссию как на этажах власти, так и в финансовом секторе страны. По просьбе редакции свою точку зрения по поводу содержания документа и проблем, рассматривавшихся в ходе инициированной им дискуссии, высказал председатель подкомитета по законодательству о фондовом рынке Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам В.В. Панов, президент Челябинского регионального объединения работодателей ПРОМАСС.
|
Л.В. Лямин, Банк России
Анализ общих принципов организации внутреннего контроля в условиях применения технологий электронного банкинга
|
|
С внедрением передовых технологий банковского обслуживания возникает необходимость в пересмотре технологии внутреннего контроля в кредитных организациях и ее адаптации к инновациям в предоставлении банковских услуг, особенно при дистанционном банковском обслуживании. В заключительной части статьи автор завершает раскрытие принципов организации внутреннего контроля при использовании электронного банкинга, определенных Базельским комитетом по банковскому надзору.
|
Н.Е. Анненская, компания «Метрополь»
Управление рисками в финансовой индустрии
|
|
В статье поднимаются очень важные вопросы необходимости объединения усилий профессионального сообщества — участников рынка ценных бумаг по созданию универсальных процедур управления рисками, которые могут применяться всеми участниками фондового рынка, что должно способствовать развитию финансовой индустрии России.
|
М. Васин, компания «Рус-Рейтинг»
О влиянии конъюнктуры мировых товарных рынков на банковский рынок
|
|
Не секрет, что российская экономика является экспортоориентированной и ее рост (в терминах ВВП) определяется как производная от изменения цен на энергоносители и металлы. В связи с этим часто говорят о влиянии цен на российское сырье на мировых товарных рынках на все остальные показатели. Автор попытался перевести эти разговоры в практическую плоскость и продемонстрировать зависимость между товарными ценами и динамикой банковских активов и остатков на клиентских валютных счетах.
|
Колоколова О.В., Помазанов М.В., EGAR Technology Inc.
Разработка формулы вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской отчетности
|
|
В данной публикации авторы предлагают несколько кредит-скоринговых моделей банкротств, основанных на вычисляемых по бухгалтерской отчетности финансовых показателях. Модели дают формулы для вычисления вероятности дефолта и ориентированы на решение задачи количественной оценки кредитоспособности закрытых российских компаний. В основу методологии положена концепция соответствия «в среднем» оценок вероятности банкротств, получаемых по рыночной (структурной) и кредит-скоринговым моделям. Модели калибровались по данным открытых компаний, с тем чтобы далее использоваться для оценки закрытых.
|
М.А. Бухтин, профессиональный консультант по контроллингу рисков
Методология контроллинга кредитных рисков
|
|
Целью настоящей статьи является описание основных принципов и политики банка по созданию единой системы контроллинга кредитных рисков. К настоящему моменту российские банки уже создали у себя отдельные элементы управления кредитными рисками, но системно и методологически не связанные с другими управленческими процессами, например финансовым планированием, процентной политикой, управлением и оценкой эффективности работы подразделений, лимитной политикой. В этой связи главным вопросом организационного развития является разработка единой методологической базы интегрированной системы управления рисками.
|
М. Натурина, О. Громенко, Альфа-Банк
Управление операционными рисками: анализ данных по операционным потерям
|
|
Сбор и анализ данных по операционным потерям становится важным инструментом для управления рисками банка. Создание базы по потерям и анализ собранных данных — шаг к количественной оценке операционного риска. За последние 5–10 лет интерес к управлению операционным риском возрос, что вызвало появление новых методов, инструментов для количественной и качественной оценки уровня риска (ключевые индикаторы риска, самооценка риска подразделениями, риск-аудит, анализ операционных потерь). В статье рассматривается процесс сбора и анализа данных по операционным потерям и области применения полученных данных.
|
Л.И. Воробьева, КБ «Европейский трастовый банк»
Модель оценки надежности банков-контрагентов с учетом сравнительного менеджмента
|
|
В данной публикации предлагается модель оценки надежности банков-контрагентов, которая используется при оценке риска и установлении лимитов на валютном, фондовом и денежном рынках. Представленная модель учитывает комплекс финансовых и нефинансовых факторов, кроме того, содержит рекомендации по учету особенностей отечественной деловой культуры, что подразумевает использование сравнительного менеджмента.
|
В.А. Александров, компания CSBI («Компьютерные системы для бинеса»)
Возможности ЕСМ-решения для финансовой организации
|
|
Рассматривается специфика ЕСМ-решений (т.е. специализированных информационных решений для автоматизации управления контентом и бизнес-процессами) для современной организации, работающей на рынке финансовых услуг. Описывая основную идею концепции ЕСМ, автор говорит о том, в каких именно отраслях финансовых услуг и в каких случаях внедрение ЕСМ-решений сопровождается максимальной экономической отдачей, ростом эффективности бизнеса и упрочением позиции финансовой организации на отечественном рынке.
|
Список авторских материалов, опубликованных в журнале «Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке» в 2004 году
