Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Банковское кредитование

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в два месяца.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2005 г.
 
 
Содержание номера 6/2018
  КРЕДИТНЫЕ РИСКИ  
Баян УРАЛБАЕВА, Risk-Enterprise Limited, Senior Director
Консорциум данных как способ усовершенствовать кредитную культуру банка
Консорциум данных позволяет банкам решить сразу несколько задач: соблюдение нормативных требований регулятора, избежание системного риска, получение конкурентных преимуществ в кредитовании и развитие лучшей практики управления рисками в области демонстрации распределения капитала, расчета ожидаемых потерь, стресс-тестирования и опыта работы с надежными и большими данными. Какие практические шаги необходимы для организации консорциума?
Владимир КОЗЛОВ, член экспертного совета журнала
Винтажный анализ портфеля: методика применения для кредитов МСБ
Как измерить риски уже выданного портфеля ссуд МСБ, однородных по размеру? Есть несколько альтернатив: подход с использованием внутренних рейтингов, которые необходимо обновить на дату мониторинга; параметрический подход, связанный с моделированием убытков согласно известному аналитику виду распределения (на практике частоту дефолтов прогнозируют распределением Пуассона, а их размер — логнормальным распределением); моделирование непараметрическими методами. Как использование винтажного анализа может дать наиболее реалистичную оценку дефолтности портфеля и связанных с ним потерь?
Олег УШАКОВ, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», старший юрист
Владимир ГОГЛАЧЕВ, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», юрист
Гиляна ХАРАЕВА, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», юрист
Изменение порядка расчета кредитного риска по сделкам секьюритизации
Двадцать шестого октября вступило в силу Положение № 647-П, которым изменяется подход к порядку расчета кредитного риска для банков — участников сделок секьюритизации. В отличие от ранее действующего новый подход во многом повторяет механизмы, закрепленные в «Базеле III».
  РАБОТА С ЗАЛОГАМИ  
Дмитрий КУЗНЕЦОВ, «РМС-оценка» (С.-Петербург), главный эксперт, к.т.н., доцент
Стоимость недвижимости банков: оптимистичный сценарий vs. проверка отчета регулятором
По информации кредитных организаций, Банк России в последнее время проявляет повышенный интерес к активам, которые находятся в собственности банков. Как правило, регулятор считает стоимость этих активов завышенной. Для небольших банков это заканчивается плачевно, поскольку снижение стоимости влечет за собой невыполнение банковских нормативов и возможный отзыв лицензии. Поэтому главная цель статьи — дать банкам материал для критического взгляда на свои активы. С помощью каких инструментов проверить адекватность стоимости активов, какими должны быть ценообразующие параметры?
Антон ВОВК, председатель Комитета по оценочной деятельности Ассоциации банков Северо-Запада
Реформа залоговой работы: последствия для банков
В ближайшем будущем Банк России планирует реализовать залоговую реформу, основные направления которой изложены в консультативном докладе «О совершенствовании регулирования залогового обеспечения». Как изменится подход к формированию резервов? К чему приведет запрет на изменение и прекращение договоров об обеспечении? С какими трудозатратами банков будет связано введение единого реестра залогов?
  КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ  
Людмила НАУМОВА, банковский эксперт
Заключения для кредитного комитета: как обеспечить максимальную информативность?
Как правило, для рассмотрения кредитным комитетом заявки корпоративного клиента готовятся кредитное, юридическое заключения, заключение залоговой службы и др. При подготовке всех этих заключений встает вопрос о балансе между их информативностью и трудозатратами как исполнителей, так и пользователей. Найти такой баланс бывает проблематично. Почему?
Юлия СЕВАСТЬЯНОВА, адвокат, к.ю.н.
Страхование жизни и здоровья заемщика: каковы пределы дозволенного?
Может ли банк повысить процентную ставку по кредиту в случае отказа заемщика от услуги страхования в период «охлаждения», то есть в течение 14 календарных дней со дня заключения договора? Когда повышенная процентная ставка, установленная для случая отказа заемщика от страхования, считается дискриминационной, а когда нет? Вправе ли банк установить за подключение к программе страхования комиссию, которая значительно превышает страховую премию? Автор дает ответы на эти вопросы с учетом актуальной судебной практики.
  КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ  
Анна КОКШАРОВА, учредитель ABot Solutions, старший преподаватель кафедры прикладной математики ПНИПУ
Как сократить уровень проникновения фрода в портфель займов?
С учетом эволюции кибермошенничества стандартные методы анализа исторических данных при скоринге кредитных заявок оказываются неэффективны. При этом, поскольку поток фродовых заявок отличается высокой степенью адаптации к правилам и характеристикам, если заменить статическую модель правил динамической и отслеживать траекторию перетока потенциально мошеннических заявок из кластера в кластер, то удается эффективно локализовать фродовые сегменты. В статье приведен кейс, по итогам которого удалось сократить уровень фрода на 84%.
  ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ  
Алсу ГАББАСОВА, ООО «Листик и Партнеры », заместитель руководителя департамента банковского аудита
Как изменился порядок формирования РВПС с учетом требований Указания № 4874-У?
Вступившее в силу 19 октября Указание № 4874-У разработано с учетом надзорной практики и предложений банковского сообщества. Цель изменений — регулирование подходов к оценке рисков, принимаемых кредитными организациями по ссудам, и их минимизации. Проанализируем, как эти изменения скажутся на деятельности банка, как увеличится нагрузка на капитал, когда и какие правки необходимо внести во внутренние документы банка, а также ответим на сложные вопросы.
  ВЗЫСКАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
Алексей ШАРОН, советник юстиции 3-го класса, частно­практикующий юрист
Внеконкурсное оспаривание сделок должника как эффективный механизм возврата активов
Если должник находится в процедуре банкротства, у арбитражного управляющего и конкурсных кредиторов имеется мощный инструмент оспаривания сделок и возврата имущества в конкурсную массу — применение главы III.1 Закона о банкротстве. Но у банка-кредитора не всегда есть возможность прибегнуть к процедуре банкротства: она дорогостоящая, длительная, может не хватить суммы основного долга для возбуждения дела о банкротстве и т.п. В этом случае может помочь процедура внеконкурсного оспаривания сделок должника по выводу имущества.
Сергей ШИЛЯЕВ, Банковская группа ЗЕНИТ (г. Москва), член Комитета по оценочной деятельности Ассоциации российских банков, член Российского общества оценщиков
Оценка арестованного имущества: оправдано ли применение скидок на вынужденный характер продажи и ограниченный срок экспозиции?
В статье на основе анализа противоречивой судебной практики описаны наиболее серьезные проблемы, связанные с определением рыночной стоимости арестованного имущества должника. Как суды расценивают применение в расчетах поправочных коэффициентов на вынужденный характер продажи и ограниченный период экспозиции? Является ли стоимость арестованного имущества, реализуемого в ходе исполнительного производства, по существу ликвидационной, а не рыночной?
Юрий ЛЕРМОНТОВ, государственный советник РФ 3-го класса
Почему банк после отзыва лицензии не вправе требовать выплаты вознаграждения за выдачу гарантии?
Суд частично удовлетворил требование банка в лице конкурсного управляющего (АСВ) о взыскании суммы просроченного вознаграждения по договору о предоставлении банковской гарантии. При этом суд указал, что с момента отзыва лицензии банк утрачивает возможность выплаты гарантийного обязательства непосредственно при предъявлении к нему требования о платеже.
  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
Аудиторско-консультационная группа «Коллегия Налоговых Консультантов»
Каков порядок создания резерва под обесценение ценных бумаг по ОФЗ-ИН?
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»