Оптимизация требований к потенциальным корпоративным заемщикам

Размещено на сайте 18.01.2011

В условиях усиления межбанковской конкуренции повышается необходимость в оптимизации требований к потенциальным заемщикам, так как при слишком жестких требованиях у банка сужается клиентура, а слишком мягкие требования приводят к росту непогашенной задолженности. Автор предлагает возможные направления оптимизации таких требований, в том числе с учетом фактора сезонности бизнеса ряда заемщиков. Также им высказываются предложения по методам оценки валютного риска, что имеет решающее значение для определения лимитов сумм заимствований и последующего мониторинга платежеспособности валютных заемщиков.

В.Г. Брюков, независимый аналитик

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков банк может воспользоваться исследованием, подготовленным рейтинговой компанией. Для адекватного моделирования нормального распределения нужно, чтобы количество предприятий-заемщиков в каждой исследуемой группе было как минимум более 30, а лучше — более 100.

Если руководство банка сочтет необходимым расширить круг корпоративных заемщиков, работающих в определенной сфере, ему следует снизить свои требования к коэффициенту текущей ликвидности.

Решение о выдаче валютного кредита невозможно принять без оценки, во-первых, текущего валютного риска, во-вторых, валютной структуры финансовых потоков предприятия-заемщика и, в-третьих, его общей платежеспособности, необходимой для покрытия текущих валютных рисков.

Для каждого валютного заемщика полезно определять критический уровень курса доллара (евро или иной валюты кредита), при превышении которого его платежеспособность оказывается под большим вопросом.

Сезонность в колебаниях доходности у предприятий-заемщиков необходимо рассчитывать по мультипликативной модели (т.е. в процентах, а не в абсолютных отклонениях от среднегодового уровня).

Как в случае реализации схемы погашения долга равномерными платежами, так и в случае реализации схемы погашения долга с учетом сезонности в доходах заемщика эффективная годовая ставка не изменяется.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам