Метод эмпирической скоринговой функции и его использование в кредитном процессе
Размещено на сайте 18.01.2011
В последнее время скоринговые методы, изначально разработанные для оценки заемщиков — физических лиц, все более широко используются в сфере кредитования предприятий, в первую очередь относящихся к сегменту МСБ, официальная отчетность которых не всегда в полной мере отражает их действительное финансовое состояние. Метод эмпирической скоринговой функции, лишенный, по мнению автора, многих недостатков, свойственных традиционным скоринговым моделям, может обеспечить повышение эффективности кредитного процесса.
С.А. Гараган, ООО «КроСистем»
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
В узком смысле скорингом называют метод разграничения различных групп потенциальных клиентов в условиях, когда доступна информация не о параметрах, разделяющих эти группы, а только о некоторых характеризующих их переменных.
|
При описании методов скоринга в качестве объекта часто рассматривается заемщик. По нашему мнению, более корректно этим объектом считать кредитную заявку, поскольку нельзя исключать возможности того, что одно и то же лицо подало несколько заявок, например, на различные кредитные продукты.
|
Комбинированные методы являются сочетанием двух или более методов решения задачи скоринга. Если в такое сочетание включены как параметрические, так и непараметрические методы, полученную комбинацию относят к полупараметрическим методам.
|
До настоящего времени не получено сведений о значительных преимуществах какого-либо из традиционных методов скоринга в точности получаемых результатов, то есть уровни погрешностей при использовании этих методов являются сопоставимыми.
|
Принципиально неустранимым источником погрешностей является базовое предположение скоринга об аналогичности поведения новых заемщиков поведению ранее кредитовавшихся клиентов, имеющих аналогичные признаки.
|
При современном уровне развития средств автоматизации хранения и обработки данных созрели условия для того, чтобы перейти к непосредственному использованию в качестве скоринговой модели полного набора эмпирических значений скоринговой функции, полученных по результатам кредитования в конкретном банке.
|
Метод эмпирической скоринговой функции свободен от основных источников погрешностей, свойственных традиционным методам скоринга.
|
Метод эмпирической скоринговой функции позволяет включать в модель данные о результатах кредитования автоматически с любой желаемой периодичностью вплоть до реального масштаба времени, т.е. немедленно по их получении. Вычислительные затраты при этом чрезвычайно низки.
|
