Повышение адаптивности управления кредитным процессом

За последний год ситуация на кредитном рынке существенно изменилась. Сократился спектр предлагаемых кредитных продуктов, значительно снизились количество и объемы предоставляемых ссуд, ужесточились требования банков к заемщикам, растет просроченная задолженность. Многие эксперты говорят о возможной второй волне кризиса, которая может возникнуть через несколько месяцев и привести к дальнейшему ухудшению возможностей кредитования, другие усматривают некоторые положительные тенденции и даже оживление в кредитной сфере. Приходит понимание того, что кризис не вечен, хотя в любом случае вряд ли следует исключать возможность реализации в обозримой перспективе какого-либо из мыслимых сценариев: дальнейшего углубления кризисных явлений, стабилизации сложившейся ситуации на более или менее продолжительный период либо перехода к некоторому экономическому росту.

Рассмотрим особенности адаптивного управления в общем плане.

Наиболее распространенным является управление с обратной связью (рис. 1), при котором предполагается возможность изменять управление, воздействующее на управляемый объект, в зависимости от его влияния на конечный результат1. Подобная схема в наибольшей степени применима к системам, функционирующим в относительно стабильных условиях, когда в течение достаточно длительного времени можно уточнять алгоритмы анализа с целью получения оптимальных управляющих воздействий.

По мнению авторов, одним из наиболее перспективных путей создания адекватной модели кредитного процесса является использование зондирующего кредитования.

Этот метод предполагает выдачу относительно небольшого количества кредитов случайно отобранным заемщикам, характеристики которых не соответствуют принятым в настоящее время требованиям банка, но относятся к диапазонам, которые рассматриваются как возможные сегменты перспективного расширения клиентской базы по тому или иному продукту.

Подобный подход применительно к анализу отклоненных заявок в кредитных операциях, главным образом для построения скоринговых карт, предложен профессором статистики Лондонского императорского колледжа Д.Дж. Хэндом.

Поскольку выдаваемые в порядке зондирующего кредитования ссуды могут нести более высокие риски по сравнению с кредитами, предоставляемыми банком в обычном порядке, доля потерь по указанным ссудам может быть выше принятого банком уровня. Однако доля таких кредитов в портфеле банка невелика (но должна быть достаточной для получения статистически значимых выводов), и, следовательно, сумма возможных потерь не будет значительной.

Для более детального рассмотрения путей реализации адаптивного управления выделим следующие основные этапы кредитного процесса (рис. 3).

1. Определение параметров кредитных продуктов и основных требований к заемщикам.

2. Маркетинговые мероприятия по продвижению продуктов на рынок.

3. Прием кредитных заявок.

4. Оценка потенциальных заемщиков, которая может включать следующие операции:

— проверка благонадежности;

— скоринговая оценка;

— оценка финансового положения.

Порядок (последовательное либо параллельное) и последовательность выполнения этих операций могу быть различными.

5. Принятие решения о кредитовании данного заемщика.

6. Выдача кредита.

7. Мониторинг погашения кредита и уплаты процентов.

8. Мероприятия по взысканию просроченной задолженности.