Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Практическое пособие
Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации

Описание изданияПриобрестиСкачать фрагмент издания
Издание находится в архиве
 
 
Информация об издании
 
Электронное приложение
 
Электронное приложение к пособию читатели могут скачать с нашего сайта (в приложении находятся «Модуль расчета рекомендуемых резервов, капитала маржи риска» и «Система оценки портфелей и рисков», подробная информация о приложении и пароль доступа опубликованы в издании). скачать

 

 
От автора пособия
 
В практике известны случаи, имевшие место в нескольких российских банках, которые не наладили у себя систему кредитного риск-менеджмента, а предпочли пойти по пути ограничения его только узкими рамками требований регулятора (в части Инструкций ЦБ 254-П и т.д.), оставшись, по сути, без системного подхода внутренних рейтингов. Итогом таких действий стали серьезные проблемы во взаимоотношениях все с тем же регулятором и множественные критические предписания последнего о необходимости повышения объективности оценок резервов и их дифференцирования.  Брать критерии для подобных оценок, к сожалению, неоткуда. Все это вынуждало сотрудников, ввиду отсутствия легитимных рейтингов, готовить нужные руководству заключения, основываясь лишь на профессиональной логике, а отказ от таких действий со стороны сотрудника мог привести к его увольнению.
Чтобы не создавать подобных ситуаций для каждого банка жизненно необходимо создание четкой схемы принятия решений при осуществлении основной функции — кредитования, центром которой должен выступать именно кредитный риск-менеджмент.
Представленное пособие дает возможность использовать практические наработки и методики, а также их элементы в любом банке, что поможет преодолеть как текущие проблемы, так и решить стратегические задачи и обойтись без потерь, санкций Банка России и риска крушения бизнеса.
 
                                               С наилучшими пожеланиями,
Помазанов М.В.
  
 
Издание предлагает решения и рекомендации для построения полноценной системы кредитного риск менеджмента в коммерческом банке.
 
Материал пособия основан на десятилетнем опыте автора по исследованию, внедрению и разработке алгоритмов для оценки и управления кредитными рисками, а также адаптации практикуемых в мире методик в российской практике.
 
 
 
Рассмотрены следующие вопросы:
 
   Методология построения, верификации и оптимизации внутренней рейтинговой системы (IRB)
   Вопросы методологии построения, верификации и оптимизации внутренней рейтинговой системы. 
   Построение модели рейтинга финансовых показателей для группы крупных промышленных предприятий.
   Калибровка рейтинговой модели для оценки вероятности дефолта и методики оценки EAD/LGD/Горизонта риска.
   Оценка ожидаемых и непредвиденных потерь, а также оценка требований к капиталу (коррекция требований на горизонт риска, учет эффектов концентрации, выбор адекватного уровня надежности)
   Рекомендации по проведению стресс-тестирования и подготовке прогнозов, а также рекомендации по организации кредитного риск-менеджмента в банке.
 
Автор пособия:
 
Помазанов Михаил Вячеславович – заместитель Начальника управления кредитных рисков Департамента рисков Банка Зенит (с 2005 г.).
Окончил Физический факультет, МГУ им. М.В.Ломоносова (1995), кандидат физико-математических наук (1997 г.)
С 2005 г. в ГУ Высшая школа экономики в должности доцента читает авторский спецкурс «Модели кредитных рисков» для выпускников магистратуры. Входит в постоянный лекторский состав нескольких центров послевузовского образования и повышения квалификации (ИБД АРБ, АНХ, ВШЭ и др) для банковских служащих. Член Русского общества управления рисками.
 
Содержание пособия
 
1. Введение в основные понятия и задачи
1.1. Определения
1.1. Требование продвинутого IRB- подхода
1.2. Определение риск-события и мер его оценки
1.3. Разбиение по отраслево-целевым секторам и портфелям активов
 
2.Методология построения, верификации и оптимизации внутренней рейтинговой системы (IRB)
2.1. Общие принципы построения внутренних рейтингов
2.2. Иерархическая схема и технология построения рейтинговой модели
2.3. Технология построения шкал, бенчмаркинг показателей нижнего уровня
2.4. Планирование весов, схема Фишборна
2.5. Оценка дискриминирующего качества рейтинговых показателей на статистике дефолтов
2.6. Методы оптимизации весов и выбора приоритетов
2.7. Рекомендации к схеме расчета и формированию качественных показателей
2.8. Оценка индивидуальных факторов и коррекция рейтинга
 
3.Построение модели рейтинга финансовых показателей для группы крупных промышленных компаний
3.1. Расчет финансовых показателей и отношений
3.2. Группировка финансовых показателей
3.3. Бенчмаркинг показателей
3.4. Уровни значимости и веса
3.5. Расчет рейтингового балла
 
4.Калибровка рейтинговой модели для оценки вероятности дефолта
4.1. Калибровка ковенанты дефолта
4.2. Методика калибровки перехода от рейтинга к PD
4.3. Методики оценки средней частоты дефолтов по внутренним данным
 
5.Методики оценки EAD/LGD/Горизонта риска
5.1. Расчет EAD и фактора кредитной конверсии
5.2. Коррекция EAD/LGD на обеспечение
5.3. Базовая схема расчета LGD
5.4. Оценка горизонта риска
 
6.Ожидаемые и непредвиденные потери, требования к капиталу
6.1. Ожидаемые потери и оценка требований к капиталу
6.2. Коррекция требований на горизонт риска
6.3. Учет эффектов концентрации
6.4. Гибридная методика расчета совокупного кредитного VAR
 
 
 
6.5. Выбор адекватного уровня надежности
 
7.Рекомендации по направлениям стресс - тестирования и подготовке прогнозов совокупных параметров риска
7.1. Влияние индекса ожидаемой дефолтности на LGD и мощность рейтинговой системы
7.2. Стрессовая оценка ожидаемых и непредвиденных потерь при маловероятном одновременном ухудшении рейтингов заемщиков и усиления их взаимозависимости
7.3. Стресс-тест концентраций на факторы риска по кредитному портфелю
7.4. Рекомендации к составлению внутренних прогнозов уровня EDF портфеля
7.5. Внутренние и внешние индикаторы кредитного риска
 
8.Рекомендации по организации кредитного риск менеджмента в банке
8.1. Функции подразделений кредитного риск-менеджмента
8.2. К регламенту процесса рейтингования
8.3. Основные показатели кредитного риска для внутренней отчетности
 
 
  
 

Получить информацию об условиях приобретения издания

Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Должность: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»