Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Применение углубленной аналитики для оценки комплаенс-риска

Размещено на сайте 25.05.2018
Регуляторы по всему миру требуют от финансовых организаций применять риск-ориентированный подход для того, чтобы не допустить проведение операций по отмыванию денег или финансированию терроризма. Однако в России детали реализации такого подхода банки определяют сами, и некоторые ограничиваются довольно формальным выполнением требований Положения № 375-П. В статье описан опыт перехода от стандартного (экспертного) подхода при анализе операций к использованию углубленной аналитики.
 
Марьяна ЗБОРОВСКАЯ, Райффайзенбанк, руководитель группы моделирования управления комплаенс-контроля
Филипп ХЫШИКТУЕВ, Райффайзенбанк, начальник управления комплаенс-контроля
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
По нашему опыту, компании из «списка 550-П» действительно более склонны к проведению подозрительных операций, чем среднестатистический клиент, однако доля «плохих» клиентов в списке недостаточно высока, чтобы отказывать участникам списка в принятии на обслуживание.
Новый процесс характеризуется в первую очередь опорой на реальные (в основном внутренние) данные: это data driven аналитика, а не экспертные суждения. Целевой переменной является подтвержденный аналитиками факт проведения подозрительных операций.
Довольно простые с точки зрения машинного обучения методы (логистическая регрессия, деревья решений и др.) дают более качественный результат, чем стандартный подход к анализу клиентов.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»