Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Управление рисками концентрации в процессе связанного кредитования

Размещено на сайте 21.12.2010
Проблема эффективного ограничения крупных кредитных рисков в контексте последствий мирового финансового кризиса в настоящее время активно обсуждается и на международном уровне. Эта проблема еще более важна для системно значимых банков, ослабление платежеспособности которых может оказать существенное воздействие на другие финансовые институты и, следовательно, повлиять на стабильность финансовой системы в целом. На этом фоне неслучайным представляется интерес отечественного регулятора к внедрению современных подходов управления банковскими рисками, в том числе риском концентрации.
 
И.В. Сандалов, банковский эксперт
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Во время кризиса излишне высокая зависимость банков от кредитов связанным сторонам в 50% случаев приводила к их дефолту.
Риск концентрации потенциально обусловливает достаточно крупные потери или существенные изменения в профиле рисков банка.
Основными инструментами «револьверного» риск-менеджмента являются модель экономического капитала и методы стресс-тестирования.
Под экономическим капиталом понимается величина, которая является необходимой для поглощения потенциальных потерь, связанных с каждым существенным риском.
Базовая модель экономического капитала в целом обеспечивает измерение совокупного объема рисков, но менее корректна для идентификации риска концентрации.
Стресс-тестирование, как правило, не используется для выявления риска концентрации на систематической основе, а, скорее, уточняет профиль либо количественную оценку уже идентифицированных рисков.
Мировой финансовый кризис ясно показал потенциальные выгоды, которые организация может получить в результате регулярного проведения стресс-тестирования, при условии, что разработка тестов должна быть весьма тщательной.
Подход Базельского комитета ориентирован на комплексное управление рисками концентрации и принятие своевременных (в идеале — упреждающих) мер в целях минимизации так называемых неожидаемых потерь.
Внедрение соответствующих процедур оценки достаточности капитала в отечественных банках предполагается осуществлять поэтапно в течение не менее двух лет, а переход к использованию продвинутых методов оценки рисков — начиная с 2014 г.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»